Как перехватить пролистывание CListCtrl

Добавляем обработчик:

afx_msg void OnVScroll( UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar );

При скроллировании элемента управления, родительскому окну посылается сообщение WM_VSCROLL (или WM_HSCROLL). Поэтому Вам необходимо добавить его в карту сообщений.